2025年01月29日银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》

2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》1月29日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）

答 案：对

解 析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

3、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。

答 案：错

4、银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》，包括七个章节和六个附件。

答 案：对

单选题

1、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。  

• A：杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
• B：杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
• C：杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
• D：杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致

答 案：D

解 析： 一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。  

2、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。  

• A：在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3
• B：不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正
• C：其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点
• D：其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

答 案：D

解 析：增长1倍为增长100%，0．07*100%=7%其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。

3、下列关于信用风险的说法，正确的是( )

• A：信用风险只有当违约实际发生时才会产生
• B：对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
• C：信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
• D：交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答 案：C

4、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．  

• A：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
• B：反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度
• C：客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度
• D：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度

答 案：D

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

多选题

1、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

• A：误差项ε的期望值为1
• B：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的
• C：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
• D：解释变量Xi之间不存在多重共线性
• E：误差项ε满足标准正态分布

答 案：BD

解 析：模型的假定: 第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的; 第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性; 第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0; 第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差; 第五，误差项ε满足正态分布。  

2、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有()  

• A：超额贷款损失准备可计入部分
• B：二级资本工具及其溢价
• C：一般风险准备
• D：少数股东资本可计入部分
• E：未分配利润

答 案：CDE

解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。