2025年03月01日银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》

2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月1日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机前就得到了高度重视。

答 案：错

3、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

答 案：错

4、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

答 案：对

解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

单选题

1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。  

• A：逆周期资本，0~2.5%
• B：杠杆率缓冲资本，1~3.5%
• C：第二支柱资本，0~2.5%
• D：系统重要性银行附加资本，1~3.5%

答 案：A

解 析：商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。

2、与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。  

• A：中台部门包括稽核监督、业务处理等部门
• B：风险管理部门独立于前台营销部门
• C：前台的职能包括对个人客户开展市场营销
• D：后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

答 案：A

解 析：与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案;中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。

3、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。  

• A：洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
• B：洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
• C：洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
• D：洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

答 案：C

解 析：

4、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

多选题

1、下列反向压力测试描述正确的有()  

• A：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
• B：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• C：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• D：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• E：反向压力测试是传统压力测试的补充手段

答 案：BCE

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。 按照、施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。 在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。 反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。  

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。